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期货配资策略:期现套利在交割周怎样进行仓位

时间:2020-02-14 18:33:24 | 来源:股票配资网
期货配资策略:期现套利在交割周怎样进行仓位展期

一般情况下,交割日当周的套利策略会稍微的受环境的变化限制,因为合约时段不一样,方案在执行时候的细节有会有所不同。在临近交割日和早趁水平,甚至是比较好的贴水位置进行第一次的平仓是最好的。在之后的各合约剩余的时间内进行反复的套利,在这时获得的利润要比深贴水的策略要好很多。

稳健的套利活动以获得无风险收益为目标,市场上的参与者在无力承受等量分批出清货的情况下,一定要避免持套利仓进入均价的交割所涉及到的范畴,套利人在追求利益的同时,也要注意把握好头寸在股指合约的阶段操作。最好的选择就是将套利始终维持在主力合约的上面。在却是没有机会解除头寸的情况下,最终持有头寸再到均价结算涉及的时段之前,最好不要持仓进入最后的两小时。若持套利仓在交割日的最后两个小时还没有平仓机会,就需要把现货头寸以等量形式退出,目的是期现收敛,在这时,期货就进入了交割的环节。

月合约在交割前的流动性比较弱,但是还要考虑到在前期已交割完的合约到期前贴水的深度就已经很大了,所以就可以预留一定量的仓位,获取贴水带来的额外收益。在套利过程中,头寸可以适量的放到当月、下月、当季的合约之上,因为这样获取利益的机会就比较大,相较而言,多合约上时不时的展开套利头寸,也为套利策略提供了比较宽的空间。

在持仓当月合约的过程中,当月和其他合约之间出现的比较高的价差,投资者可以将留仓等待平仓转化成展期,这样在继续持仓的当月合约的收益比较高。在日内回转反复套利操作的模式的生存环境存在很多不确定因素,这就需要借助ETF的申购、卖出机制,来捕捉获益机会。

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